Самые волатильные и наиболее спокойные валютные пары (котировки) на форекс

Что значит волатильность рубля

За данным показателем следят трейдеры. Планируют тактику на бирже, подбирают пары с минимальными рисками инвестирования.

При высокой волатильности рубля приходится постоянно сталкиваться со значительными изменениями стоимости активов. Аккуратные игроки, просчитывающие каждое действие, воздерживаются от подобных операций. Ведь предвидеть прибыльность сделки весьма проблематично.

Зато эта ситуация считается оптимальной для любителей рисковать. Если повезет, можно получить значительный доход.

Абсолютный показатель рассчитывается в той же валюте. Относительное значение определяет динамику курса в процентах по отношению к стартовому показателю. Его используют при сравнении графиков нескольких разных валют.

Признаки волатильности

При этом у него существуют две основные черты.

1. Стремление к среднему значению. Данный показатель проявляется за счет цикличности. В каком бы месте ни находилось конкретное значение, оно всегда устремляется к середине, избегая крайностей.
2. Постоянство. При наличии заинтересованных инвесторов можно рассчитываться, что при определенном уровне изменчивости он сохранится и завтра.

Причины волатильности курса российского рубля

На них оказываются влияние факторы извне и изнутри.

Среди ключевых выделяют:

• процентные ставки ЦБ РФ (их рост/падение);
• санкционные меры;
• политическая обстановка внутри государства и в мире;
• стоимость газа и нефти на мировых рынках.

Последствия

В последние годы нестабильные цены на природные ресурсы и экономические санкции со стороны западных государств привели к тому, что волатильность рубля стала достаточно высокой.

Это привлекло трейдеров, привыкших рисковать. Они активно играют на этом рынке.

Как рассчитать показатель

Средняя волатильность рассчитывают по формуле на основе графика сравнения двух валют. Например, рубля и американского доллара. Из максимального значения рубля за доллар за определенный вами временной промежуток следует вычесть минимальное.

Чтобы получить процентное соотношение, умножьте получившийся результат на 100 и разделите на минимальное значение, использованное в первом расчете.

Примеры использования в жизни

На практике это инструмент, который помогает управлять рисками. Его применяют, когда требуется оценить динамику одного из показателей.

Во-первых, для определения, насколько высок риск открытия сделки. Во-вторых, чтобы решить, в какой последовательности действовать при достижении активом конкретных значений.

Это применимо к любому активу. При изменении стоимости формируется определенный уровень изменчивости.

Как рассчитать показатель

Определить уровень статистического инструмента можно не только наглядно, но и используя определенные методы для расчета.

Для измерения этого показателя необходимо выбрать временной промежуток и рассмотреть динамику показателей в этот период. Не рекомендуется анализировать слишком маленькие временные промежутки, так как это не позволит получить достоверную картину событий.

На основе имеющейся информации с целью наглядного ее представления удобно составить график, на котором будет видно, как изменялась волатильность, насколько велика амплитуда ее изменений, а также подготовить прогноз дальнейшего поведения статистического инструмента.

Рассмотрим на примере, как определить среднюю волатильность курса рубля к американскому доллару.

Для этого воспользуемся формулой и данными графика:

В_ср = Ц_max — Ц_min

Как видно из графика, минимальное значение составляет 55,72 рубля за доллар, а максимальное — 60,39 рубля.

Рассчитаем среднюю волатильность актива за указанный период:

В_ср = 60,39 – 55,72 = 4,67.

В процентном соотношении это будет выглядеть так:

В_ср % = 4,57 * 100 / 55,72 = 8,2 % — средний уровень.

Лучшие брокеры для торговли волатильностью

См.

	Название брокера	Год основания	Торговые инструменты	Лицензии
1.	NordFX	2008 г	валютные пары, товарные фьючерсы, фондовые индексы, криптовалюты, акции	CySEC, MiFID
2.	Swissquote	1996 г	товарные фьючерсы, валютные пары,  фьючерсы на фондовые индексы, криптовалюты, металлы, ETF, варранты, акции	FINMA, FCA, SFC, Dubai FSA
3.	Dukascopy	1998 г	фондовые индексы, товарные фьючерсы, валютные пары,  акции, облигации, ETF	FINMA, FCMC
4.	Alpari	1998 г	металлы, энергоносители, индексы, валютные пары,  криптовалюты	—
5.	FxPro	2006 г	индексы, товарные фьючерсы, акции, валютные пары	FCA, CySEC, FSB, Dubai FSA, BaFin, ACPR, CNMV
6.	Interactive Brokers	1977 г	акции, облигации, деривативы, валютные пары, форвардные контракты, векселя, варранты, опционы, фондовые индексы, валютные и товарные фьючерсы	NFA, CFTC, FCA,
7.	Oanda	1996 г	облигации, фондовые индексы, валютные пары,  товарные фьючерсы	NFA, CFTC, FCA, , MAS, ASIC
8.	FXCM	1999 г	валютные пары, фондовые индексы, товарные фьючерсы, криптовалюты	FCA, BaFin, ACPR, AMF, Dubai FSA,SFC, ISA, ASIC, FSB
9.	Saxo Bank	1992 г	валютные и товарные фьючерсы, фондовые индексы, валютные пары,  ETF-фонды, акции, облигации, деривативы	Danish FSA, Consob, Czech National Bank, Bank of the Netherlands, ASIC, Monetary Authority of Singapore, FINMA, Bank of France, Central Bank of the UAE, Japanese Financial Services Agency, Securities and Futures Commission in Hong Kong.
10.	FOREX.com	1999 г	валютные пары, акции, фондовые индексы, товарные фьючерсы,криптовалюты	NFA, CFTC, FCA, ASIC, , MAS, SFC
11.	FIBO Group	1998 г	металлы, энергоносители, валютные пары,  товары, криптовалюты, индексы	CySEC
12.	ФИНАМ ФОРЕКС	1994 г	валютные пары	Банк России

20 компаний из 68 брокеров форекс 2-й лиги состоит из 68 компаний — их рейтинг и лицензии различных финансовых регуляторов.

	Название брокера	Год основания	Торговые инструменты	Лицензии
1.	Форекс Клуб (Forex club)	1997 г	валютные пары, индексы, товары, акции, ETF	—
2.	TeleTrade (Телетрейд)	1994 г	товары, валютные пары,  индексы, акции	—
3.	ActivTrades	2001 г	индексы, товары, валютные пары,  акции, облигации, ETF, криптовалюты, опционы	FCA, SCB
4.	FreshForex (Фреш Форекс)	2004 г	индексы, товары, акции, валютные пары	—
5.	eToro (еТоро)	2007 г	валютные пары, индексы, товары, акции, ETF, криптовалюты	ASIC, FCA, CySEC
6.	FortFS	2010 г	валютные фьючерсы, валютные пары,  индексы, товары, бонды, акции, криптовалюты, ETF	IFSC Belize
7.	ORBEX	2010 г	акции, валютные пары, индексы, товары	CySEC, MiFID, FCA, PFSA, BANQUE DE FRANCE, AFM, CNB, CMVM, FI, CNMV, FSAEE, FKTK
8.	XM	2011 г	валютные пары,  индексы, товары, акции	ASIC, IFSC,CySEC
9.	БКС Форекс (BCS Forex)	2004 г	валютные пары, акции, индексы, товары	—
10.	GKFX	2009 г	валютные пары,  индексы, товары	FCA, JFCA, DMCC, BaFin, AMF, AFM, CONSOB, CNMV, FI, CNB, Národná Banka Slovenska
11.	NPBFX (Нефтепромбанк)	2016 г	товары, валютные пары,  криптовалюты	—
12.	Admiral Markets	2001 г	криптовалюты, валютные пары,  товары, акции, ETF, индексы, облигации	ASIC, FCA, EFSA, CySEC
13.	Larson&Holz	2004 г	валютные пары, товары, акции	—
14.	Grand Capital (Гранд Капитал)	2006 г	акции, индексы, товары, криптовалюты	—
15.	RoboForex (Робофорекс)	2009 г	индексы, товары, валютные пары,  акции, криптовалюты	CySEC, IFSC Belize
16.	FinmaxFX	2018 г	валютные пары,  индексы, товары, облигации, акции, опционы	ЦРОФР, VFSC Vanuatu
17.	FXOpen	2005 г	индексы, товары, криптовалюты, валютные пары,	FCA
18.	Forex Optimum Group Limited	2009 г	индексы, товары, валютные пары,  акции	—
19.	EXNESS (Экснесс)	2008 г	товары, валютные пары, криптовалюты	FSA Seychelles
20.	HYCM	1989 г	индексы, товары, валютные пары, акции, криптовалюты	FCA, CySEC, CIMA, Dubai FSA

Что такое волатильность

Факторы, влияющие на волатильность

От чего зависит волатильность в первую очередь:

1. Глобальные и локальные политико-экономические факторы. Налоговая политика, политика процентных ставок и другие административные методы могут внести существенное изменение в работу рынка.
2. Отраслевые факторы. Например, увеличение роли ветровой и солнечной энергетики снижает спрос на нефть и ослабляет национальные валюты стран-экспортеров. В свою очередь, это приводит к скачку цен на все валютные пары, включающие их.

Как использовать волатильность в торговле на Форексе

Показатель часто рассматривается как негативный момент в том смысле, что является источником неопределенности и риска. Однако именно он делает торговлю на Форексе привлекательной для трейдеров.

Как измерить волатильность валютных пар

Знания об общих колебаниях цен за определенное время можно использовать в торговле.

Есть несколько индикаторов, с помощью которых можно сделать расчет текущих параметров:

1. Скользящие средние. Наверное, самый часто используемый индикатор. Измеряют среднее движение рынка за произвольный период времени. Например, применив настройки 20 SMA к графику, мы увидим среднее движение цены за последние 20 дней. Существуют и другие типы скользящих средних, но для наших целей достаточно и этой.
2. Полосы Боллинджера. Еще один полезный инструмент. По стандарту Полосы Боллинджера — это две линии и 2 стандартных отклонения. Показания тоже считываются за нужный период времени. Когда полосы сжимаются, это говорит о низком показателе. Когда расширяются — о высоком.

Что влияет на волатильность валютных пар?

Экономические и (или) рыночные события, такие как изменение процентной ставки в стране или падение цен на сырьевые товары, нередко становятся источником волатильности на рынке Форекс. Уровень волатильности обусловлен различными параметрами валют и соответствующих экономик. Пара валют, одна из которых принадлежит стране преимущественно с сырьевой экономикой, а другая — стране, экономика которой основана на услугах, как правило, отличается повышенной волатильностью из-за глубоких внутренних различий в экономических факторах каждой из стран. Кроме того, разница в уровнях процентных ставок приводит к повышению волатильности валютной пары по сравнению с парами, представляющими страны с близкими ставками. И наконец, валютные кроссы (пары, не включающие в себя доллар США) и «экзотические» кроссы (пары, которые включают неосновную валюту), скорее всего, также будут иметь более высокую волатильность и более существенные спреды между ценами спроса и предложения. К дополнительным факторам волатильности относятся инфляция, объем государственного долга и дефицит счета текущих операций. Политическая и экономическая стабильность в стране, валюта которой торгуется, также оказывает влияние на волатильность на рынке Форекс. Кроме того, валюты, не подпадающие под регулирование со стороны центрального банка (например, Bitcoin и другие криптовалюты), характеризуются более высокой волатильностью, поскольку носят спекулятивный характер.

Что такое волатильность простыми словами

Для рыночной экономики характерно постоянное изменение цен на те или иные финансовые инструменты. В определенные периоды времени их стоимость либо увеличивается, либо снижается. Так вот, волатильность — это категория, которая позволяет определить насколько сильно изменяется стоимость того или иного актива, то есть разница между самой высокой и самой низкой ценой на тот или иной ресурс.

Волатильность, как показатель изменчивости, измеряется в процентах от стоимости актива. Для высокой волатильности (более 10%) характерны колебания цен с большей амплитудой, соответственно, величина показателя подвергается значительным изменениям за небольшой период времени. Низкая волатильность не превышает 1–2% — в эти периоды экономические инструменты не отличаются значительной динамикой и ситуация на рынке относительно стабильна.

Для наглядного представления понятия волатильности используют графики:

Курс доллара с 2008 по 2017 год

Волатильность валютных пар

Специально для заинтересованных читателей нашел сравнительную таблицу волатильности пар в разные торговые сессии Форекс. Можете использовать, как шпаргалку:

Как видите в таблице есть сравнительные характеристики волатильности для некоторых валютных пар. Но не для всех. А как быть, если вы хотите торговать на паре, которой в таблице нет? Самое простое решение — не торговать на таких парах, не так ли? Шутка!

Индикаторы волатильности

В терминале Meta Trader4 есть два индикатора, которые могут помочь определить волатильность любой валютной пары. Это — индикатор ATR (Average True Range) и индикатор Heiken Ashi.

Индикатор волатильности ATR — покажет активность рынка на истории и в текущее время, а индикатор Heiken Ashi — уточнит, как двигалась цена на определенной свече и покажет усредненное значение. Для понимания общей картины, используются совместно.

Не буду останавливаться подробно на этих индикаторах, особенно ATR не совсем прост для понимания новичков. Возможно напишу отдельные статьи по работе с этими индикаторами. Но, если кому интересно разобраться сейчас, то в Гугле полно информации, только спросите…

Как видите, в нем есть большой плюс — он показывает не только волатильность пар, но и направление тренда, его силу, а так же наиболее высокую волатильность рынка в данный момент…

Шпаргалка по волатильности

Давайте теперь подведем небольшой итог. Он также будет вам шпаргалкой в успешной торговле бинарными опционами и валютами Forex:

В разные торговые сессии важно выбирать валютные пары, которые волатильны именно в этой торговой сессии! Если одна пара отлично подходит для одной сессии, то не факт, что она подойдет для другой;
Волатильность валютной пары не означает тренд;
Волатильность пары не означает прохождение большого количества пунктов. Пара может быть волатильной, но колебаться в пределах пары-тройки десятков пунктов, например EUR/JPY;
Перед началом торговли важно проанализировать наиболее волатильные валютные пары

Возможно волатильность идет в небольшом диапазоне и на рынке флет;
Для успешной торговли важно знать расписание торговых сессий и пары наиболее волатильные в определенные сессии. Это поможет определиться с выбором стратегии.

А теперь шпаргалка по наиболее волатильным валютным парам:

1. В азиатскую сессию наиболее волатильные пары — GBP/JPY — 112 пунктов, GBP/CHF — 96 п, USD/JPY — 78 п, EUR/ JPY — 75 п.
   Важных финансовых новостей из других стран почти нет, рынок спокоен. Но бывает хороший тренд на валютных парах связанных с японской йеной из-за колебаний ее курса.
2. Европейская сессия — GBP/CHF — 150, GBP/JPY — 145, USD/CHF — 117, GBP/USD — 112.
   В европейскую сессию выходит большое количество новостей, которые оказывают влияние на все валютные пары связанные с евро. Пожалуй это самая живая сессия для торговли, так как в это время, из-за всего этого сыра-бора, наблюдается повышенная волатильность практически по всем парам.
3. Американская сессия — GBP/CHF — 129 п, GBP/JPY — 119 п, USD/CHF — 107.
   Так как США имеют большое мировое значение, как и валюта страны — доллар, все новости выходящие в американскую сессию будут значительно влиять на все валютные пары связанные с $. Следовательно волатильность этих пар тоже будет повышена.

Не буду говорить про «межсезонье», то есть про то, как ведут себя валютные пары, когда пересекается время сессий. Здесь каждый может сделать простой вывод — наиболее волатильными парами будут пары связанными с валютами стран в которых сейчас сессия.

И в заключении статьи стоит обратить ваше внимание на одну особенность в шпаргалке, точнее на одну пару — GBP/CHF. Заметили, что эта пара волатильна в любую сессию, хотя и кажется, что не связана ни с евро, ни с долларом, ни с йеной?. Ну, надеюсь объяснил простыми словами, что такое волатильность на самом деле? Если вы хотите сделать вашу торговлю на финансовом рынке более прибыльным, то не пренебрегайте волатильностью и — шпаргалка вам в помощь!

Ну, надеюсь объяснил простыми словами, что такое волатильность на самом деле? Если вы хотите сделать вашу торговлю на финансовом рынке более прибыльным, то не пренебрегайте волатильностью и — шпаргалка вам в помощь!

Низкая и высокая волатильность — что это значит?

Часто можно услышать во многих экономических сводках про высокую или низкую волатильность рубля. Мало кто из рядовых граждан далеких от финансовой сферы в действительности понимает о чем идет речь.

Чтобы определить какая волатильность актива на фондовом рынке — низкая или высокая, необходимо посчитать процент изменения цены актива за конкретный промежуток времени. Определение высокой или низкой волатильности на рынке зависит от выбранного вами инструмента, но, как правило, если волатильность превышает 10-15% то ее принято считать высокой.

Однако, если перед вами не криптовалюта или актив который подвержен постоянному изменению цены и высоким колебаниям, а какой-либо стабильный инструмент цена на который продолжительные годы не меняется (своеобразный штиль) и вдруг начинает расти или падать пусть даже на 3-5%, то для данного актива можно смело говорить, что он вошел в период повышенной волатильности. Другими словами все относительно и многое зависит опять же от выбранного актива.

Для более наглядного понимания, приведу жизненную ситуацию с низкой и высокой волатильностью на примере стоимости яиц в магазине.

1. Каждый день на протяжении 11 месяцев стоимость для покупателей в регионе 10 яиц оставалась неизменной и составляла 70 рублей. В конце года цена неожиданно выросла и составила 73 рубля за десяток яиц. Среднегодовая волатильность составила около 4%, что является низкой волатильностью.
2. Вторая ситуация — каждый месяц покупатели замечают что цена на яйца растет на 2 рубля. В итоге в конце года стоимость 10 яиц составила 94 рубля. То есть волатильность за год составила порядка 34 процентов и это является высокой волатильностью.

Важно также понимать, что волатильность большинства активов на финансовом рынке циклична, период низкой волатильности не может продолжаться вечно, и за ним рано или поздно следует период повышенной волатильности. Финансовый рынок цикличен и это не надо забывать, — чем дольше период низкой волатильности, тем выше вероятность что на рынок в скором времени придет «шторм»

Другими словами, период на рынке соответствующий периоду высокой волатильности является процессом, при котором большое количество игроков как покупают, так и продают актив. То есть никто толком не понимает куда пойдет цена на актив в ближайшее будущее, покупая и продавая актив при любом малейшем инфоповоде. Рано или поздно это повышает волатильность, повышает панику на рынке и в конечном итоге нередко приводит к кризисам и сильным «просадкам» актива.

Высокая волатильность не может продолжаться долго так как высокий риск и опасность приводят к высокому уровню стресса для инвесторов, на который мало кто готов психологически и что самое главное — финансово. Многие игроки теряют свои вложения на высоковолатильном рынке и уходят с него. Рано или поздно остаются только профессиональные игроки и маркетмейкеры, которые не мечутся в своих ставках на дальнейшее изменение цены и снижают волатильность актива.

Что такое волатильность рубля простым языком и как она влияет на экономику страны

Всем известно, что трейдеры зарабатывают на разнице стоимости активов путем их покупки и дальнейшей продажи, но за более высокую цену. Чтобы понимать, какая сделка окажется выгодной, и в какой актив стоит вложиться сегодня, им приходиться тщательно анализировать биржевой рынок, учитывая все тонкости и нюансы. Более того, в большинстве случаев термины и характеристики, которыми оперируют профессиональные биржевые игроки, относятся и к экономике страны в целом, ведь план дальнейших действий Правительства также зависит от финансового рынка страны и мира.

К одному из важных терминов для заработка на бирже относится понятие волатильности актива, что в переводе с английского означает “изменчивость”, и измеряется в процентном соотношении. В качестве актива могут выступать ценные бумаги, металлы и валюты, стоимость которых постоянно меняется, в зависимости от внешних условий.

Используя математические формулы, можно высчитать ее значение за день, неделю, месяц или даже несколько лет. Однако финансисты стараются избегать “долгоиграющих” прогнозов, и берут за максимальный срок 12 месяцев.

Выделяют два вида параметра: актуальный и потенциальный. Первый показывает реальное изменение стоимости, которое уже произошло. Второй же является неким прогнозом того, как изменится цена рубля в будущем. Примечательно то, что для вычисления второго вида необходим первый. Это связано с тем, что невозможно сделать прогноз без учета прошлого диапазона колебания стоимости актива, чем, собственно, и является волатильность.

Рубль относится к одной из самых изменчивых валют мира, что оказывает прямое влияние на экономику страны. По этой причине данная категория учитывается при определении уровня развития страны и стабильности ее экономики. Девальвация национальной валюты и других государственных активов может привести к тяжелому экономическому кризису, который отразится на всех сферах жизни каждого гражданина.

Более того, нестабильность валюты может привести к перебоям поставок продуктов первой необходимости, увеличения количества граждан, живучих за чертой бедности и даже голоду. Поэтому Правительство ежедневно следит за котировками на финансовом рынке, во избежание дефолта и других экономических проблем. Знание волатильности гос. валюты помогает властям составлять план торгового развития государства, оценки рисков и выборе наиболее безопасного движения денежных потоков.

Волатильность – экономический параметр, который одинаково важен как для биржевых игроков, так и для государства. Именно изменчивость валюты и других активов в отдельно взятый промежуток времен, играет ведущую роль в выборе следующего шага

Причем, неважно, будет это очередная ставка или увеличение государственного резервного фонда. Государству не выгодно допускать критического обесценивания нац.валюты, поэтому в моменты падения стоимости рубля все силы направляются на ее стабилизацию

Как рассчитать волатильность

Волатильность часто рассчитывается с использованием дисперсии и стандартного отклонения. Стандартное отклонение – это квадратный корень из дисперсии.

Для простоты предположим, что у нас есть ежемесячные цены закрытия акций от 1 до 10 долларов. Например, первый месяц – 1 доллар, второй – 2 доллара и т. Д. Чтобы рассчитать дисперсию, выполните следующие пять шагов.

1. Найдите среднее значение набора данных. Это означает добавление каждого значения, а затем деление его на количество значений. Если мы прибавим 1 доллар плюс 2 доллара плюс 3 доллара до 10 долларов, мы получим 55 долларов. Это делится на 10, потому что в нашем наборе данных 10 чисел. Это дает среднюю цену в 5,50 долларов США.
2. Вычислите разницу между каждым значением данных и средним значением . Это часто называют отклонением. Например, мы возьмем 10–5,50 доллара = 4,50 доллара, затем 9–5,50 доллара = 3,50 доллара. Это продолжается вплоть до нашего первого значения данных $ 1. Допускаются отрицательные числа. Поскольку нам нужно каждое значение, эти вычисления часто выполняются в электронной таблице.
3. Возведите отклонения в квадрат . Это устранит отрицательные значения.
4. Сложите квадраты отклонений вместе r. В нашем примере это равно 82,5.
5. Разделите сумму квадратов отклонений (82,5) на количество значений данных .

В этом случае итоговая разница составляет 8,25 доллара США. Для получения стандартного отклонения используется квадратный корень. Это равно 2,87 доллара. Это мера риска, показывающая, как значения распределяются вокруг средней цены. Это дает трейдерам представление о том, насколько цена может отклоняться от средней.

Если цены выбираются случайным образом из нормального распределения, то около 68% от всех значений данных будут находиться в пределах одного стандартного отклонения. Девяносто пять процентов значений данных будут находиться в пределах двух стандартных отклонений (2 x 2,87 в нашем примере), а 99,7% всех значений будут находиться в пределах трех стандартных отклонений (3 x 2,87). В этом случае значения от 1 до 10 не распределяются случайным образом на кривой колокола ; скорее. они распределены равномерно. Следовательно, ожидаемые процентные значения 68–95–99,7% не выполняются. Несмотря на это ограничение, трейдеры по-прежнему часто используют стандартное отклонение, поскольку наборы данных о возвратах цен часто больше напоминают нормальное (кривая колокола) распределение, чем в данном примере.

Индикаторы, основанные на волатильности

Я расскажу о стандартных индикаторах, которые есть по умолчанию в терминале.

Первый индикатор — это ATR:

Индикатор среднего истинного диапазона изобретённый в далёком 1972 году. Он показывает среднюю волатильность и его используют чаще всего для установки целей и стоп лоссов. Значение индикатора умножают на какой-то множитель и таким образом рассчитывают стоп-лосс либо и/или тейк профит. При этом расчёты будут автоматически меняться в зависимости от текущей волатильности.

Волатильность больше, тейк профит становится больше. Волатильность меньше и тейк профит становится меньше.

Следующий индикатор – это ССI:

Он основывается на данных по средней цене и скользящей средней. Используется как осциллятор, то есть при нахождении в зоне перепроданности рекомендуется покупать. А при нахождении в зоне перекупленности – продавать.

Ещё один индикатор, который всем известен – это Ленты Боллинджера:

Они состоят из стандартной скользящей средней и скользящей средней плюс и минус стандартное отклонение, которое рассчитывается на основе цены. Эти ленты используются чаще всего для определения границ движения от стандартной средней. Мы можем делать выводы на основе этого индикатора об окончании движения,коррекции и т.п.

В этой статье я постарался дать вам понимание о том, что такое волатильность на рынке форекс и самое главное, как мы можем её применять в своей торговле. Я надеюсь, что эти данные помогут вам в разработке и корректировке собственных торговых систем.

P.S. Теперь данные по волатильности можно смотреть в специальном Индикаторе волатильности на нашем сайте.

Волатильность криптовалют

Волатильность стоимости криптовалюты заключается в изменчивости ее курса: разницей между верхними и нижними пределами цены. Рассчитывается на основании данных за несколько месяцев или за год.

Криптовалюты подвержены малейшим колебаниями внеэкономических и экономических факторов и событий криптосферы в целом. Курс совсем новых и еще неизвестных криптовалют может колебаться без особых причин: иногда достаточно падения или взлета какой либо крупной валюты, например, биткоина.

Криптовалюта очень неустойчива, поэтому трейдеры не знают, что от нее ожидать. Есть еще несколько существенны факторов:

• Не регулируется государством;
• Нет привязки к осязаемой ценности (нет зависимости от цены какой-либо ценности нации);
• Нет реальной стоимости;
• Поведение неопытных трейдеров, которые совершают покупку и продажу не вовремя.

Такая волатильность очень не охотно поддается прогнозированию, а значит несет высокие риски для инвесторов, однако она постепенно внедряется в традиционную экономику.

Виды волатильности

Волатильность валютных пар — ситуация, когда одна валюта дешевеет в сравнении с другой, как правило, к доллару и евро. Она может быть представлена в одном из 3-х видов:

1. Историческая, когда грядущая стоимость рассчитывается на основе исторических данных.
2. Ожидаемая в своей основе имеет текущую стоимость инструмента и анализируется ее цена в сравнении с нынешними рыночными условиями.
3. Историческая ожидаемая — по сути «летопись» всех прогнозов и ожиданий касательно определенного актива.

С помощью последнего вида можно спрогнозировать, какие самые дорогие телефоны в мире будут через 10 лет на основе данных за минувшее десятилетие и с учетом текущего состояние рынка

Говорят о низкой волатильности, например, в случае работы со стабильным инструментом — облигациями, или высокой с криптовалютой, принимая во внимание то, насколько быстро и до каких показателей может измениться цена. Различают виды волатильности и в зависимости от определенного актива

Криптовалюта

В этом случае стандартное отклонение нельзя принимать во внимание, поскольку именно криптовалютный сегмент считается одним из наименее устойчивых и шатких. Это означает, что стоимость ВТС или альткоинов сегодня может вырасти на 100% в сравнении со вчерашним днем, а через минуту упасть на 70% и больше

Практически не поддается прогнозированию на основе исторических данных.

 
Интересно: волатильность биткоина особенно характерно проявлялась осенью 2017 года, когда актив дорожал, а затем весной 2018, начав свое падение.

Валюта

Стоит говорить о колебании курса: например, сейчас рубль к доллару торгуется в районе 80 рублей, а 10 лет назад этот показатель был всего 30. Процесс тесно связан с ликвидностью, когда какой-то актив либо теряет номинальную стоимость, либо получает более завышенные показатели. На текущий момент показатель волатильности 24,9%. А вот в ноябре прошлого года волатильность рубля снизилась до исторического минимума с докризисного 2014 года и составила 8,4%. Далее следовал срыв сделки ОПЭК, удешевление нефти, коронавирус…

Акции и ценные бумаги

Изменение стоимости на ценные бумаги позволяет в случае ее роста выгодно продать, получив прибыль в размере разницы, либо же проиграть на такую же сумму. Часто инвесторы спрашивают меня, какие самые волатильные акции. Сразу скажу, что это разные списки для американского и российского рынка.

 
На развитых рынках волатильность не превышает 20-30% в год при условии стоимости акции до 1 доллара.

ТОП-5 волатильных акции на Московской бирже с начала 2020 года

Компании	Показатель изменений
Тучковский КСМ АО	17,65%
Нефтекамский автозавод ПАО	11,50%
Северо-западное параходство ПАО	12,03%
Красноярскэнергосбыт ПАО	3,33%
Павловский автобус ПАО	6,79%

Фьючерсы

Индикатор средней стоимостью между максимум и минимумом показывает, какие ценные бумаги могут потерять или наоборот слишком увеличиться в цене. Для каждого фьючерса формируется свой график с момента начала торгов, и для расчета грядущей волатильности используется на графике 2, 10 или 100 свечей. Практично иметь в пакете фьючерсы из многих фондов с разным сроком исполнения для минимизации рисков.

Фондовый рынок

Показатель рыночной цены указывает на то, какие инструменты могут дать прибыль в скором времени, а какие надо продавать прямо в эту минуту. Основное правило: Чем более плавно происходит изменение, — тем волатильность ниже. В этом случае покупка и продажа волатильности прямо отображается не только на текущей цене, но и на том, как она поведет себя в будущем. Как правило, если волатильность резко увеличивается, часто применяется хеджирование — открытие идентичной сделки, но в противоположном направлении.